Модель для выполнения функции анализа цены биржевого актива в реальном времени и прогнозировать два показателя — купить или продать

Цель

• Провести исследования и создать прогнозные модели данных для принятия торговых решений в инвестфонде.

Задание

• Создать модель для выполнения функции анализа цены биржевого актива в реальном времени и прогнозировать два показателя — купить или продать

Критерий результата

• Модель должна проанализировать данные за период, определить точки покупок и продаж, посчитать финансовый результат предсказаний — сколько бы получилось прибыли или убытка, если бы на каждое предсказание модели открывался рыночный ордер на покупку или продажу.

• Если в результате предсказаний получается доход, то модель удачная, если убыток — неудачная

Технический образ результата

Скрипт main.py при запуске загружает данные с биржи, тренирует модель, выполняет постоянное прогнозирование на входном потоке данных. Наиболее важные параметры:

1. Итоговая фактическая доходность за период.

2. Точность прогноза (Целевой уровень — выше 90%)

Описание стратегии торговли

Торговая стратегия построена на анализе японских свечей и обнаружении паттерна "Бычье поглощение" / "Медвежье поглощение" в совокупности с трендовым индикатором - скользящей средней (MA).

Свечные модели принято подразделять на две категории:

• Модели разворота: молот и повешенный, утренняя и вечерняя звезда, поглощение, харами, завеса из облаков и другие.
• Модели продолжения тренда: гэп тацуки, у основания/в основании, толчок, удержание на татами и другие.

Модель торгует по рынку:

• внутри дня с 10-00 до 23-30 мск на 10min таймфрейме
• с переносом позиции на 1h таймфрейме

Сигналы для входа: buy/sell генерируются на двух таймфреймах: 1h, 10min.

Сигнал buy:

• цена закрытия (close) последней h1 свечи выше значения MA24
• наличие паттерна "Бычье поглощение" на h1
• цена закрытия (close) последней 10min свечи выше значения MA144
• наличие паттерна "Бычье поглощение" на 10min.

Сигнал sell:

• цена закрытия (close) последней h1 свечи ниже значения MA24
• наличие паттерна "Медвежье поглощение" на h1
• цена закрытия (close) последней 10min свечи ниже значения MA144
• наличие паттерна "Медвежье поглощение" на 10min.

Выход из рынка:

• внутри дня по цене закрытия 10 минутной свечи в 23-30 мск.
• на 1h таймфрейме при появлении встречного разворотного паттерна.